项目名称: 带跳的预期-倒向随机微分方程及其应用

项目编号: No.11126042

项目类型: 专项基金项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 金属学与金属工艺

项目作者: 花秋玲

作者单位: 吉林大学

项目金额: 3万元

中文摘要: 本项目主要研究带跳的预期-倒向随机微分方程解的存在性,唯一性,适应性,比较定理及其应用。倒向随机微分方程(巴赫杜-彭方程)可广泛地应用于社会经济的各个方面,解决涉及经济、金融、工程以及计算机等领域国内外学者普遍关心的很多重要问题,也是近些年来国内外学者非常关注的研究领域。 带跳的预期-倒向随机微分方程是在倒向随机微分方程的基础上,又考虑了突发事件和未来事件两个因素,是一类新型的倒向随机微分方程。我们要解决的一个问题是加上这两个因素,倒向随机微分方程解的形式具体如何,唯一性能否保证,尤其是解的适应性是否存在?还有解的比较定理能否得到?这些问题都是我们要研究的内容。我们最后会研究这类方程在随机控制和金融数学中的应用。

中文关键词: 倒向随机微分方程;跳扩散;It? 微积分;;

英文摘要:

英文关键词: Backward SDE;Jump diffusion;It? calculus;;

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