随机最优控制的数值方法理论及其应用研究

项目名称： 随机最优控制的数值方法理论及其应用研究

项目编号： No.11171189

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 赵卫东

作者单位： 山东大学

项目金额： 45万元

中文摘要： 本项目拟研究随机最优控制问题的数值方法理论及应用: 基于随机最优控制理论、倒向随机微分方程及其科学计算理论，结合随机动态规划原理和随机最大值原理，提出求解随机最优控制问题的高效、高精度的倒向随机数值方法；严格地数值理论分析所提方法的收敛性、稳定性、高精度性和高效并行性；实现高维随机控制问题的科学计算；研究所提方法在实际随机最优控制问题中的应用。本项目的研究，对深入理解随机最优控制问题的机理，推动随机最优控制的理论和科学计算理论的发展，加快拓宽随机最优控制理论在各领域的应用，都具有十分重要的理论意义和应用价值。

中文关键词： 随机最优控制；正倒向随机微风方程；数值方法；数值分析；

英文摘要：

英文关键词： Stochastic optimal control；forward backward stochastic differential equations；numerical methods；numerical analysis；