【哈佛经典书】概率论与随机过程及其应用，382页pdf

本文第1-2章涵盖概率论基础课程的内容。第三章讨论离散随机过程，包括鞅理论。第四章包括连续时间随机过程，如布朗运动和随机微分方程。最后一章选定的主题在2006年夏天得到了相当大的扩展。在最初的课程中，只包括本地化和渗透问题。目前已增加了估计理论、弗拉索夫动力学、多维矩问题、随机映射、圆值随机变量、数的几何、丢番图方程、调和分析等课题。不需要先前的概率论知识，但需要对微积分和线性代数有基本的了解。一些实际的分析以及拓扑、泛函分析和谐波分析的背景知识对后面的章节有所帮助。

http://people.math.harvard.edu/~knill/books/KnillProbability.pdf