相依变量及广义过程的自正则化极限理论和应用

项目名称： 相依变量及广义过程的自正则化极限理论和应用

项目编号： No.10901138

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 黄炜

作者单位： 浙江大学

项目金额： 16万元

中文摘要： 我们将在讨论相依变量的自正则化极限性质的基础上，着重研究线性过程及非线性过程的自正则化极限理论，并加以应用。具体内容为：(1)在不同相依情形下,深刻理解其各自的特点及相应的统计含义，并结合数据模拟,来选择适当的自正则化因子，研究其极限性质，如：渐近分布、收敛速度、大偏差等等，同时研究相应的学生化t统计量的性质；(2)将自正则与线性过程相结合，进一步来得到独立及非独立时的自正则化线性过程的极限结果，甚至精确渐近结果，并希望将部分理论结果在计量经济模型中加以应用，如：进行单位根检验、单变点、多变点分析等；(3)对因果过程及非因果过程的极限性质进行讨论，尝试给出当正则化因子为实数与随机变量两种情况下的极限结果，并加以比较。由于因果过程涵盖面广，其中涉及的问题也较复杂，非因果过程更是如此。因此希望在研究过程中，在借鉴前人方法的基础上，能开辟一些新的途径，得到一些新的方法和思路。

中文关键词： 相依变量；极限分布；收敛速度；随机过程；自正则

英文摘要：

英文关键词： dependent random variable；asymptotic distribution；convergence rate；stochastic process；self-normalized