We consider the problem of joint simultaneous confidence band (JSCB) construction for regression coefficient functions of time series scalar-on-function linear regression when the regression model is estimated by roughness penalization approach with flexible choices of orthonormal basis functions. A simple and unified multiplier bootstrap methodology is proposed for the JSCB construction which is shown to achieve the correct coverage probability asymptotically. Furthermore, the JSCB is asymptotically robust to inconsistently estimated standard deviations of the model. The proposed methodology is applied to a time series data set of electricity market to visually investigate and formally test the overall regression relationship as well as perform model validation. A uniform Gaussian approximation and comparison result over all Euclidean convex sets for normalized sums of a class of moderately high-dimensional stationary time series is established. Finally, the proposed methodology can be applied to simultaneous inference for scalar-on-function linear regression of independent cross-sectional data.


翻译:我们考虑了在以粗糙惩罚方法估算回归模型时,通过灵活选择正正态功能,以粗糙惩罚方法对回归模型进行估算,同时为时序卡路里-功能线性回归(JSCB)的回归系数函数进行联合同步信任带(JSCB)的构建问题;为JSCB的构建提出了一个简单统一的倍增效应陷阱方法,该模型显示能够实现正确的覆盖概率;此外,JSCB对模型标准偏差的估算前后不一地站稳;拟议方法适用于电力市场的时间序列数据集,用于对总体回归关系进行视觉调查和正式测试,并进行模型验证;为中度高维定时序列的正常总和的Euclidean convex所有组合设定了统一的Gaussian近似和比较结果;最后,拟议方法可用于对独立截面数据的二次曲线-运行线性回归进行同步推断。

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