Cell-free (CF) massive multiple-input multiple-output (mMIMO) systems offer high spectral efficiency (SE) through multiple distributed access points (APs). However, the large number of antennas increases power consumption. We propose incorporating stacked intelligent metasurfaces (SIM) into CF mMIMO systems as a cost-effective, energy-efficient solution. This paper focuses on optimizing the joint power allocation of APs and the phase shift of SIMs to maximize the sum SE. To address this complex problem, we introduce a fully distributed multi-agent reinforcement learning (MARL) algorithm. Our novel algorithm, the noisy value method with a recurrent policy in multi-agent policy optimization (NVR-MAPPO), enhances performance by encouraging diverse exploration under centralized training and decentralized execution. Simulations demonstrate that NVR-MAPPO significantly improves sum SE and robustness across various scenarios.


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