非平稳时间序列的非参数预测回归

项目名称： 非平稳时间序列的非参数预测回归

项目编号： No.71361010

项目类型： 地区科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 蒋建成

作者单位： 吉首大学

项目金额： 34.5万元

中文摘要： 本项目提出三类预测回归模型：半参数预测模型，时变系数预测模型，及可加预测模型。这些模型提出的动机来自于股票收益率的稳定性和可预测性检验。大家已知标准非参数回归模型的渐进理论建立于独立或弱相关情形。然而，在当前情形下，由于外生变量，非平稳性，持续性和不稳定性所带来的困难，关于非参数预测回归模型的渐进理论所知甚少。为了克服这些困难，本项目提供上述预测回归模型的理论基础并将所提出的建模方法推广到非平稳和非线性领域。理论上，该项目探索一些新的非参数建模方法以便处理持续的，非平稳的时间序列数据，并提供所得估计的渐进理论结果。可以期望，这些结果将不同于标准非参数模型中的结果。实践中，非参数预测模型的应用将提供更精确更有效的预测结果。

中文关键词： 非参数；非平稳；预测回归；时间序列；

英文摘要： In this proposal we propose three classes of predictive regression models: semiparametric predictive model, time-varying coefficient predictive model, and additive predictive model, which are motivated from real applications of testing predictability and

英文关键词： Nonparametric；Nonstationary；Predictive regression；Time series；