相依误差下时间序列模型的统计推断

项目名称： 相依误差下时间序列模型的统计推断

项目编号： No.10971081

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 王德辉

作者单位： 吉林大学

项目金额： 28万元

中文摘要： 时间序列分析在经济统计和预测技术中占有重要的地位，是数理经济分析的核心内容之一。现代宏观经济分析和金融经济学的实证研究大都建立在时间序列分析的基础之上，然而在以一般的时间序列模型为基础的经典经济计量理论不断取得进展的同时，也出现了一些理论和应用上的缺欠，误差项为i.i.d.的假设、数据的平稳假设在实践中经常不被满足，具有相依误差时间序列模型能够很好的克服这些缺点，正因如此使其具有广泛的应用背景，而且成为近年来众多统计工作者研究的热点问题之一。本项目将系统开展相依误差下时间序列模型的统计推断问题，研究相依误差下时间序列(包括线性、非线性)模型自回归系数的估计和检验问题，研究相依误差满足某个时间序列的时间序列模型的统计推断问题，为时间序列数据的建模、分析提供理论依据，为揭示时间序列数据内部特征起指导作用。

中文关键词： 时间序列模型；线性过程；鞅差序列；；

英文摘要：

英文关键词： Time series models；Linear processes；Martingale difference；；