条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究

项目名称： 条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究

项目编号： No.71401160

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2014

项目学科： 管理科学

项目作者： 王霞

作者单位： 中山大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 条件独立性不仅在经济金融建模中得到了广泛应用，而且还囊括了格兰杰因果关系、随机缺失、马尔科夫性质等一系列重要的计量假设，在计量理论和实证应用中发挥着重要作用。本研究将基于非参数估计和特征函数，构造条件独立性及其相关假设的检验统计量，并将其应用到经济金融分析中。具体研究内容包括：一是提出更优的条件独立性检验统计量，并且在统一框架下识别变量的具体条件相依形式；二是构造随机缺失、依分布格兰杰因果关系、严平稳、外生性等计量假设的检验统计量；三是借助这些统计量考察相关文献基本假设成立与否，从而重新审视其研究结论的可靠性，并尝试开发新的模型与估计方法；四是在非线性框架下实证探讨我国经济金融变量的影响和预测关系，包括经济金融指标可预测性、经济变量格兰杰因果关系、金融市场溢出效应、微观数据随机缺失等。本研究不仅有助于推动相关计量检验方法的发展，而且有助于构建恰当的实证模型，得到可靠的分析结论和政策建议。

中文关键词： 条件独立性；平稳性；假设检验；非线性关系；实证应用

英文摘要： Conditional independence is a widely used assumption in economic and financial modeling. It encompasses many important hypotheses in econometrics and statistics, such as Granger causality, missing at random, markov property, and plays an important role in

英文关键词： conditional independence；stationarity；hypothesis testing；nonlinear relationship；empirical application