随机变系数模型的研究及其在经济学中的应用

项目名称： 随机变系数模型的研究及其在经济学中的应用

项目编号： No.10801093

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2009

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 孙燕

作者单位： 上海财经大学

项目金额： 17万元

中文摘要： 准确认识经济变量之间的关系有助于我们更好地理解实际问题。本项目从现实性出发提出了在经济学领域中有广泛应用的随机变系数模型。 本项目的主要研究内容有：第一、我们在研究实际经济问题时往往发现回归系数随变量作规律性变化的同时受随机因素影响，故我们将回归系数设定为主要可控因素（新的解释变量）和不可测随机因素的半参数形式，继而研究该类随机变系数模型的估计、检验方法和理论性质；第二、建立了某些实际应用中究竟应该采用哪一个具体设定的交叉验证模型选择方法、提出了更有效的系数估计方法，并给出了其理论性质；第三，我们将模型运用于经济学领域中，为我们面临的决策提供了指导；同时针对模型在某些实际经济问题分析应用中产生的内生性问题(部分解释变量与误差项相关)，结合计量经济学的处理方法建立了估计并研究了其性质；最后，我们对二值响应变量的随机变系数模型进行了初步研究。

中文关键词： 分群/纵向数据；随机变系数模型；渐近理论；模型选择；经济实证分析

英文摘要： True economic relationships help us to understand practical problems better. Here we propose the random varying coefficient model which is widely applied in economics by "real world" interpretations of the regression coefficient. First, from what was found in real applications, it is recognized the regression coefficient can be expressed as semiparametric form of new explanatory variables combined with random unobservable variables. Then we study its estimation, test and asymptotic properties. Second, we employ the cross validation model selection method to help choose reasonable model in applications, establish more efficient coefficient estimation and study their theoretical results. Third, we applied the model to economic field to help us to decide. Moreover, we deal with the endogeneity problem encountered in actual applications. Finally, we do preliminary research on random varying coefficient model with binary response variable.

英文关键词： Cluser/longitudinal data; random varying coefficient model; asymptotic theory; model selection; economic empirical analysis