基于Lé过程的最优分红策略的研究

项目名称： 基于Lé过程的最优分红策略的研究

项目编号： No.11171179

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 尹传存

作者单位： 曲阜师范大学

项目金额： 46万元

中文摘要： 本项目主要围绕保险公司的最优分红问题进行研究。我们采用的基本模型为双边跳Lé过程，它包含谱负(正)Lé过程、双（单）边跳Cramer-Lundberg模型以及带布朗运动干扰的双（单）边跳Cramer-Lundberg模型作为特例。同时，我们将考虑交易费、税收、融资、破产时的期末价值等因素的影响，建立更加符合实际的风险模型。利用动态规划原理、最优控制理论、方程的粘性解理论、半鞅的随机分析等技术研究模型的最优分红策略，并找出最优分红策略是障碍策略或阈值策略的条件。课题所涉及的研究内容是目前国际上精算界研究的前沿和热点问题而且有很大的难度。前期的研究主要涉及单边跳的风险模型，对于双边跳的风险模型的最优分红策略的研究几乎还是空白。通过本项目的实施，一方面驱动了对几类随机过程的研究并有望取得高水平的理论研究成果，另一方面本课题的研究成果对保险公司的科学管理与决策也有重要的指导作用。

中文关键词： 双边跳Lé 过程；最优分红策略；最优控制理论；障碍策略；阈值策略

英文摘要：

英文关键词： Levy process with two-sided jumps；Optimal dividend strategy；Optimal control theory；Barrier strategy；Threshold strategy