基于反射随机过程理论的注资限制下带利率保险模型优化研究

项目名称： 基于反射随机过程理论的注资限制下带利率保险模型优化研究

项目编号： No.11201335

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 张立东

作者单位： 天津科技大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 本项目利用反射过程刻画注资限制下的保险盈余过程,进而研究其概率性质以及反射随机过程理论在金融保险领域的应用，主要研究保险公司注资限制下的分红、再保险以及投资等问题，具体内容如下：[1]对跳扩散反射过程和反射Ornstein-Uhlenbeck（O-U）型扩散过程概率性质的研究：利用算子谱分解理论探讨该类过程转移概率函数，采用鞅论得到首达时拉普拉斯变换等； [2]对带利率的离散保险模型和扩散保险模型的研究：利用反射随机过程理论与鞅论对跳扩散风险过程（经典跳扩散反射过程和反射广义对偶风险模型）和反射O-U型扩散过程（经典扩散风险模型和马氏调节风险模型）进行研究，在不同的目标函数下，探讨公司最优策略问题。本项目不仅在理论上解决了注资限制下的带利率的保险模型优化问题，而且反射随机过程理论研究方法的应用也给保险策略优化问题研究提供一种新方法。

中文关键词： 反射过程；分红；再保险；投资；

英文摘要： This project describes surplus process under limited capital injection by reflected processes and then we investigate the probabilistic properties of reflected processes and applications in insurance . We mainly discuss dividend distribution、 reinsuranc

英文关键词： Reflected process；Dividend disribution；Reinsurance；Investment；