基于相依结构与重尾收益率的破产概率研究

项目名称： 基于相依结构与重尾收益率的破产概率研究

项目编号： No.71171177

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学

项目作者： 江涛

作者单位： 浙江工商大学

项目金额： 42万元

中文摘要： 风险管理是现代金融与保险业的核心问题之一。在现代金融资本流动日益活跃的今天，随着资产规模的愈发庞大，风险管理与度量就愈发重要。作为一种特殊的资产管理公司，保险公司主要的风险主要可以归结为两类：保险风险与金融风险。对于两类风险的管控直接关系到公司的偿付能力。本研究致力于研究保险业关心的关于破产概率的若干前沿问题。结合我们已有的研究成果，与刻画巨灾等极端事件的次指数理论，针对涵盖金融风险与保险风险的随机风险模型，在索赔额具有相依结构，而收益率具有重尾分布的假定下，研究破产概率的若干问题。该研究涉及的风险模型涵盖了许多重要的随机过程，是目前风险管理的主流研究方向。本研究主要采取如下的研究手法：Copulas函数，随机过程理论，概率极限理论，随机分析，随机序，随机模拟等。由于研究内容的主要假设更加贴近实际，本研究既有理论意义，又有应用方面的价值。

中文关键词： 破产概率；重尾分布；精细大偏差；相依风险；Max-Sum等价

英文摘要：

英文关键词： ruin probabilities；heavy-tailed distributions；precise large deviations；dependent risks；max-sum equivalence