金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究

项目名称： 金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究

项目编号： No.11371284

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 胡亦钧

作者单位： 武汉大学

项目金额： 55万元

中文摘要： 本项目对再保险风险模型，在赋税、具有外部资金注入、公司内部具有竞争、部分信息条件等四种情形下，系统研究再保险风险模型最优再保险策略、最优赋税策略、最优投资策略。针对保险公司潜在的保险事故风险、金融投资风险，系统研究相应有效的风险度量方法，以达到对公司保险金融总风险的监控。对Levy风险模型，研究其精细大偏差。项目涉及保险数学、金融投资组合、金融风险度量、动态规划、随机分析、随机过程等学科领域；属保险与金融的交叉研究；所获成果可望用于保险公司的风险监控、指导保险公司的投资决策。

中文关键词： 再保险风险模型；投资组合；随机分析；风险度量；表示定理

英文摘要： This project is to systematically study optimal reinsurance strategy, optimal taxation strategy or optimal investment policy for reinsurance risk models subject to the constraints of four factors: taxation, external capital injection ,internal competition

英文关键词： reinsurance risk models；portfolios；stochastic analysis；risk measures；representation results