基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究

项目名称： 基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究

项目编号： No.71401041

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2014

项目学科： 管理科学

项目作者： 段白鸽

作者单位： 复旦大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 索赔准备金评估随机性方法是当前国际精算理论研究前沿与热点，其最新发展趋势是考虑相依结构的两类多元准备金评估随机性方法，它们分别将基于已决赔款与已报案赔款之间的相关性、基于不同业务线之间的相依性体现在准备金评估的分析框架中。本项目将申请人提出的一元评估随机性方法的三个层次（即无分布假设、分布模型假设、在分层结构下考虑各种分布假设）扩展到上述两类多元评估随机性方法中。在多元框架下，将多元统计分析方法、精算学中的相依风险建模方法（如多元分布模型、概率联结函数、共单调技术等）应用到这三个层次中，探讨索赔准备金的均值估计、预测均方误差估计、预测分布的模拟问题。在此基础上，扩展考虑一元和多元框架下日益受到关注的含索赔通胀和会计年相依性问题。最后，作为研究的总结与补充，初步探讨综合两类多元方法的一些思路和方法。这些探索研究将进一步拓展索赔准备金评估不确定性风险度量的研究，推动精算定量风险管理技术的发展。

中文关键词： 相依结构；多元索赔准备金评估；分层模型；贝叶斯方法；预测分布

英文摘要： Claims reserving is a frontier and hot topic within the international actuarial science community nowadays, whose latest development trend is the advances in two types of multivariate stochastic claims reserving methods with dependence structures, where t

英文关键词： Dependence Structures；Multivariate Claims Reserving；Hierarchical Models；Bayesian Methods；Predictive Distributions