带马尔可夫链的正倒向随机最优控制理论及应用

项目名称： 带马尔可夫链的正倒向随机最优控制理论及应用

项目编号： No.61174092

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 自动化技术、计算机技术

项目作者： 吴臻

作者单位： 山东大学

项目金额： 58万元

中文摘要： 本项目旨在研究带马尔可夫链的正倒向随机控制系统，深入研究与该系统相关的随机最优控制理论，包括最大值原理与动态规划原理，线性二次最优控制问题，以及随机微分对策问题，进而研究以带马尔可夫链的倒向随机微分方程为基础的递归效用优化问题、滤波问题和倒向随机系统的马尔可夫链奇异摄动理论，得到一批国际前沿、国内领先的随机控制领域的应用基础理论成果。这类问题有很强的实际应用背景，项目组成员不断加强与国际国内金融实业界合作，解决一批带马尔可夫链相关跳过程的体制转换模型的金融投资优化和衍生证券定价问题。

中文关键词： 马尔科夫链；随机最优控制；倒向随机微分方程；奇异摄动；

英文摘要：

英文关键词： Markov chains；stochastic optimal control；backward stochastic differential equations；singular perturbation；