G-期望和g-期望在金融风险度量、控制及相关问题中的应用研究

项目名称： G-期望和g-期望在金融风险度量、控制及相关问题中的应用研究

项目编号： No.11171186

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 贾广岩

作者单位： 山东大学

项目金额： 38万元

中文摘要： 深入研究G-期望、g-期望在金融市场风险度量、控制及相关问题中的应用。以G-期望和g-期望理论为核心，研究金融市场中的风险度量、 评估问题及其相关性质，研究在参数不确定性条件下金融风险的形态和演化，进而讨论在G-期望和g-期望意义下的递归效用随机最优控制问题、递归效用优化问题的动态规划原理以及相关的计算方法等，得到一批金融数学领域国际前沿、国内领先的应用基础理论成果和相关计算方法，解决一批金融风险度量与控制、投资优化和衍生债券定价问题。

中文关键词： G-期望；g-期望；表示定理；风险厌恶；Arrow-Pratt指标

英文摘要：

英文关键词： G-expectation；g-expectation；Representation Theorem；Risk Aversion；Arrow-Pratt Index