项目名称: 分数布朗运动环境下金融保险中优化问题的研究

项目编号: No.10901086

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2010

项目学科: 金属学与金属工艺

项目作者: 张骅月

作者单位: 南开大学

项目金额: 16万元

中文摘要: 本项目承接项目申请人张骅月的博士毕业论文,着力于研究分数布朗运动(fBm)环境下金融保险方面的应用问题,属于风险理论与数量金融的交叉研究。在风险理论中,我们用一个长程相依的随机过程来刻画保险公司未来不确定的资产值,加入投资/再保险环境,建立数量模型。通过优化期望-方差等目标函数,利用随机控制中的理论和方法,来寻找最优策略的具体形式。该项目在建模方面集中以下几个方面的创新:一是在不同的风险测度下建立模型,通过对保险公司的投资策略加以限制来寻找更符合保险市场的风险测度进行优化,并将其推广到投资多个资产的情形。二是在 Markovian Regime-Switching fBm风险模型下,考虑保险公司的投资策略,通过考虑股票价格的波动率受到投资环境的影响,建立合理的模型,并通过最小化公司风险同时最大化其收益,来给出最优投资策略。三是利用fBm的轨道积分,考虑最优投资组合从而对衍生产品进行定价。

中文关键词: 分数布朗运动;Markov Regime-Switching;效用无差异定价;随机最优控制;风险测度

英文摘要:

英文关键词: Fractional Brownian motion;Markov Regime-Switching;Utility indifference pricing;Stochastic optimal control;Risk Measure

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

时间序列计量经济学
专知会员服务
47+阅读 · 2022年4月8日
《华为云金融行业 保险全业务上云解决方案》18页PPT
专知会员服务
15+阅读 · 2022年3月23日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
36+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
229+阅读 · 2021年6月3日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
30+阅读 · 2021年2月7日
专知会员服务
138+阅读 · 2020年12月3日
Fariz Darari简明《博弈论Game Theory》介绍,35页ppt
专知会员服务
109+阅读 · 2020年5月15日
基于深度学习的金融指数基金设计
专知
3+阅读 · 2022年2月26日
工作8年后,我梳理了自己的金融产品观
人人都是产品经理
0+阅读 · 2022年1月11日
竹间智能AI+保险解决方案
竹间智能Emotibot
25+阅读 · 2019年3月4日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
23+阅读 · 2022年2月4日
小贴士
相关VIP内容
时间序列计量经济学
专知会员服务
47+阅读 · 2022年4月8日
《华为云金融行业 保险全业务上云解决方案》18页PPT
专知会员服务
15+阅读 · 2022年3月23日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
36+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
229+阅读 · 2021年6月3日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月21日
专知会员服务
30+阅读 · 2021年2月7日
专知会员服务
138+阅读 · 2020年12月3日
Fariz Darari简明《博弈论Game Theory》介绍,35页ppt
专知会员服务
109+阅读 · 2020年5月15日
相关资讯
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员