考虑风险相依的非寿险精算模型研究

项目名称： 考虑风险相依的非寿险精算模型研究

项目编号： No.71171193

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学与工程

项目作者： 孟生旺

作者单位： 中国人民大学

项目金额： 43万元

中文摘要： 本项目主要研究相依风险的费率厘定模型和准备金评估模型，并讨论它们的实际应用，具体研究内容如下：（1）建立个体风险之间具有双向相依关系（即横向相依和纵向相依）的费率厘定模型；（2）对于过离散、零膨胀的损失次数数据和厚尾特征的损失金额数据，分别应用零膨胀混合泊松、广义Beta和广义Pareto等分布假设下的广义线性模型和分位回归建立相依风险的费率厘定模型；（3）建立基于个体索赔数据且考虑保险业务之间相依关系的IBNR准备金评估模型，并利用风险相依关系改进现有的理赔费用准备金评估方法;(4)探讨在相依风险的费率厘定模型中如何处理一些特殊性质的解释变量，如车型和区域等水平数过多的分类变量;(5)研究风险相依的度量方法及其对费率厘定和准备金评估结果的影响;(6)应用保险业的实际数据对理论模型进行实证检验,并在交强险的多种赔偿限额约束下建立风险相依的费率厘定模型。

中文关键词： 非寿险；相依风险；保费；准备金；风险因子

英文摘要：

英文关键词： non-life；dependent risk；premium；claim reserving；risk factors