度量模型与管理模型整合下操作风险管理最优边界研究

项目名称： 度量模型与管理模型整合下操作风险管理最优边界研究

项目编号： No.71171167

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学

项目作者： 莫建明

作者单位： 西南财经大学

项目金额： 42万元

中文摘要： 在当前的操作风险管理框架中，度量模型与管理模型是两个几乎孤立的模型，这导致了管理的盲目性，不能实现管理的最优化。为此，本项目在探寻度量模型和管理模型连接参数基础上，对两模型进行了整合，并进一步研究操作风险管理的最优边界。首先，应用贝叶斯网络模型建立度量模型与管理模型的整合模型；然后，以该整合模型为基础，对操作风险期望损失以及经济资本控制问题进行了探讨后，对单一类型操作风险管理的最优边界进行系统研究；最后，在考虑两种类型操作风险的相关性后，进一步研究相关性对操作风险管理最优边界的影响，并以本项目设计的实验方案对上述理论模型进行实验和实证分析。本项目在理论上进一步完善了操作风险度量理论和管理理论，使操作风险管理框架成为完整体系，建立了一个操作风险动态管理系统，实现了操作风险管理最优化。

中文关键词： 操作风险；度量误差；最优管理边界；贝叶斯推断；损失分布法

英文摘要：

英文关键词： operational risk；measurement error；optimum measurement boundary；Bayesian reference；loss distribution approach