状态受限倒向随机微分方程的理论、数值分析及其在金融中的应用

项目名称： 状态受限倒向随机微分方程的理论、数值分析及其在金融中的应用

项目编号： No.10901154

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 许明宇

作者单位： 中国科学院数学与系统科学研究院

项目金额： 16万元

中文摘要： 本项目拟研究状态受限的倒向随机微分方程的解的存在性唯一性理论，及与其相关的带约束的偏微分方程的解的概率表示，并计划具体研究一类策略过程受状态过程限制的倒向随机微分方程，同时研究这类方程的在二叉树模型下的数值分析和数值模拟。并且计划应用这些理论结果研究在不完备市场中的金融产品定价和风险度量。

中文关键词： 倒向随机微分方程；状态受限；数值算法；反射型倒向随机微分方程；受限的偏微分方程

英文摘要：

英文关键词： BSDE；constraint；numerical algorithm；reflected BSDE；PDE with constraint