干货书《金融数学导论: 概念与计算方法》，290页pdf

金融数学导论: 概念和计算方法是金融数学的入门课程，侧重于模型的概念理解和问题解决。它包括风险管理所需的数学背景，如概率论、最优化等。这本书的目标是向读者展示广泛的基本问题，其中一些强调分析能力，一些需要编程技术和其他侧重于统计数据分析。此外，它还涵盖了主流金融数学教材之外的一些领域。如CCP的边际账户设置和系统风险，以及模型风险的简要概述。为了帮助学生为本书的考试做准备，我们还提供了一些练习和例子。

这本书的前两章只要求微积分和概率论，可以教高年级本科生。在附录的a .1和B节中也有对这些主题的简要回顾。我在附录中尽量简短;许多书籍，包括金融随机微积分I([27,28])和凸优化([8])，涵盖了这些主题广泛。第一章的主要目标是使读者熟悉金融数学中风险管理的基本概念。所有这些概念首先是在一个相对非技术的一个时期框架，如马科维茨投资组合多样化或阿罗-德布鲁市场模型。第二章将Arrow-Debreu市场模型的关键结果推广到多周期情况，并介绍了多周期二项式模型及其数值方法。第3章讨论了更高级的概率主题，这些主题将在附录B和C部分的剩余部分介绍。这一章更适合研究生。在第3.2节中，我们首先通过Bachelier模型建立了连续时间中重要的概念和计算方法。然后，我们在第3.3节中提供了更现实的Black-Scholes模型的概要。第四章讨论了一种特定的金融衍生品的定价:美国期权。第4.0.1和4.1节可以在完成第2章后直接学习。本节的其余部分需要理解第3.3节作为先决条件。

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