一类反射倒向随机微分方程的性质及其应用

项目名称： 一类反射倒向随机微分方程的性质及其应用

项目编号： No.11126208

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 黄宗媛

作者单位： 山东大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 本项目拟以经典的随机分析理论为基础，深入研究反射倒向随机微分方程的相关理论及其应用，包括生成元为二次增长且终端条件无界情形下解的相关性质及其与偏微分方程的关系，多维情形下反射倒向随机微分方程的性质等，并探讨在金融、经济和保险等领域的应用。目的是得到一些具有较强创新性且具有广阔应用前景的理论成果，同时应用本项目的理论结果解决一些递归效用、最优投资策略选择等有趣的实际问题，丰富随机分析及金融数学等相关学科领域的内容。

中文关键词： 反射倒向随机微分方程；比较定理；粘性解；最优投资；

英文摘要：

英文关键词： Reflected BSDE；comparison theorem；viscosity solution；optimal investment strategy；