【ICML2022】FEDformer:用于长期序列预测的频率增强分解Transformer

尽管基于Transformer的方法显著改善了长期序列预测的最先进结果，但它们不仅计算成本高，更重要的是，无法捕捉时间序列的全局视图(例如，总体趋势)。为了解决这些问题，我们提出将Transformer与季节趋势分解方法相结合，其中分解方法捕获时间序列的全局剖面，而Transformer捕获更详细的结构。为了进一步增强Transformer的长期预测性能，我们利用了大多数时间序列倾向于以众所周知的基(如傅里叶变换)为基础进行稀疏表示的事实，并开发了频率增强Transformer。该方法被称为频率增强分解变换器(federformer)，除具有更高的效率外，它比序列长度线性复杂度的标准变压器效率更高。在6个基准数据集上的实证研究表明，对于多变量和单变量时间序列，FEDformer方法的预测误差分别比现有方法降低了14.8%和22.6%。代码将很快发布。

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