Le Cam's third/contiguity lemma is a fundamental probabilistic tool to compute the limiting distribution of a given statistic $T_n$ under a non-null sequence of probability measures $\{Q_n\}$, provided its limiting distribution under a null sequence $\{P_n\}$ is available, and the log likelihood ratio $\{\log (dQ_n/dP_n)\}$ has a distributional limit. Despite its wide-spread applications to low-dimensional statistical problems, the stringent requirement of Le Cam's third/contiguity lemma on the distributional limit of the log likelihood ratio makes it challenging, or even impossible to use in many modern high-dimensional statistical problems. This paper provides a non-asymptotic analogue of Le Cam's third/contiguity lemma under high dimensional normal populations. Our contiguity method is particularly compatible with sufficiently regular statistics $T_n$: the regularity of $T_n$ effectively reduces both the problems of (i) obtaining a null (Gaussian) limit distribution and of (ii) verifying our new quantitative contiguity condition, to those of derivative calculations and moment bounding exercises. More important, our method bypasses the need to understand the precise behavior of the log likelihood ratio, and therefore possibly works even when it necessarily fails to stabilize -- a regime beyond the reach of classical contiguity methods. As a demonstration of the scope of our new contiguity method, we obtain asymptotically exact power formulae for a number of widely used high-dimensional covariance tests, including the likelihood ratio tests and trace tests, that hold uniformly over all possible alternative covariance under mild growth conditions on the dimension-to-sample ratio. These new results go much beyond the scope of previous available case-specific techniques, and exhibit new phenomenon regarding the behavior of these important class of covariance tests.


翻译:勒卡姆的第三次/第三次/第三次(含)利姆马是一个基本的概率工具,用来计算一个特定统计数据的有限分布。 在一个非数值序列的概率测算中,以美元为单位计算美元=美元,只要在无序序列下提供美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元对低维统计问题的广泛应用,一个严格要求勒卡姆的第三次/三次(含)直流比率=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=新直数=美元=美元=新直数=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=美元=数=数=数=新直数=新直数=数=数=数=数=数=数=数=数=新直数=新直数=美元=数=数)

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