Online portfolio selection is an integral componentof wealth management. The fundamental undertaking is tomaximise returns while minimising risk given investor con-straints. We aim to examine and improve modern strategiesto generate higher returns in a variety of market conditions.By integrating simple data mining, optimisation techniques andmachine learning procedures, we aim to generate aggressive andconsistent high yield portfolios. This leads to a new methodologyof Pattern-Matching that may yield further advances in dynamicand competitive portfolio construction. The resulting strategiesoutperform a variety of benchmarks, when compared using Max-imum Drawdown, Annualised Percentage Yield and AnnualisedSharpe Ratio, that make use of similar approaches. The proposedstrategy returns showcase acceptable risk with high reward thatperforms well in a variety of market conditions. We concludethat our algorithm provides an improvement in searching foroptimal portfolios compared to existing methods.


翻译:在线投资组合选择是财富管理的一个组成部分。 基本任务是在尽量减少风险的同时实现收益最大化,同时尽量减少投资者制约的风险。 我们的目标是审查和改进现代战略,以便在各种市场条件下产生更高的回报。 通过整合简单的数据挖掘、优化技术和机械学习程序,我们的目标是产生积极和一致的高收益组合。 这导致一种新的模式匹配方法,从而有可能在动态和竞争性投资组合建设方面带来进一步的进展。 由此产生的战略在使用最大最低限度的提减、年度化百分率和年度化夏尔普比率时,与采用类似方法相比,实现了各种基准的完善。 拟议的战略回报展示了可接受的风险,其高回报率在各种市场条件下表现良好。 我们的结论是,我们的算法在寻找与现有方法相比的最佳组合方面提供了改进。

0
下载
关闭预览

相关内容

医学人工智能AIM(Artificial Intelligence in Medicine)杂志发表了多学科领域的原创文章,涉及医学中的人工智能理论和实践,以医学为导向的人类生物学和卫生保健。医学中的人工智能可以被描述为与研究、项目和应用相关的科学学科,旨在通过基于知识或数据密集型的计算机解决方案支持基于决策的医疗任务,最终支持和改善人类护理提供者的性能。 官网地址:http://dblp.uni-trier.de/db/journals/artmed/
一份简单《图神经网络》教程,28页ppt
专知会员服务
123+阅读 · 2020年8月2日
LibRec 精选:AutoML for Contextual Bandits
LibRec智能推荐
7+阅读 · 2019年9月19日
异常检测论文大列表:方法、应用、综述
专知
126+阅读 · 2019年7月15日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
26+阅读 · 2019年5月22日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
27+阅读 · 2019年1月4日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
老铁,邀请你来免费学习人工智能!!!
量化投资与机器学习
4+阅读 · 2017年11月14日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
已删除
将门创投
8+阅读 · 2017年7月21日
Arxiv
0+阅读 · 2021年11月19日
Arxiv
0+阅读 · 2021年11月16日
VIP会员
相关VIP内容
一份简单《图神经网络》教程,28页ppt
专知会员服务
123+阅读 · 2020年8月2日
相关资讯
LibRec 精选:AutoML for Contextual Bandits
LibRec智能推荐
7+阅读 · 2019年9月19日
异常检测论文大列表:方法、应用、综述
专知
126+阅读 · 2019年7月15日
Hierarchically Structured Meta-learning
CreateAMind
26+阅读 · 2019年5月22日
Transferring Knowledge across Learning Processes
CreateAMind
27+阅读 · 2019年5月18日
无监督元学习表示学习
CreateAMind
27+阅读 · 2019年1月4日
Disentangled的假设的探讨
CreateAMind
9+阅读 · 2018年12月10日
老铁,邀请你来免费学习人工智能!!!
量化投资与机器学习
4+阅读 · 2017年11月14日
强化学习族谱
CreateAMind
26+阅读 · 2017年8月2日
已删除
将门创投
8+阅读 · 2017年7月21日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员