分数维g-期望及其在金融中的应用

项目名称： 分数维g-期望及其在金融中的应用

项目编号： No.11126252

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 何坤

作者单位： 东华大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 作为数理金融学和经济学领域具有重要研究价值的几种风险度量工具之一，g-期望及其相关问题的研究一直是当今随机分析以及金融数学研究的热点问题。而分数维布朗运动也是随机分析研究的一个重要分支。本项目旨在将g-期望理论研究同分数维布朗运动相结合，应用随机分析的基本工具，深入研究分数g-期望的性质及其在金融中的应用问题。自彭实戈院士和胡耀忠教授合作首次给出分数g-期望的定义之后，这方面的问题尚未得到进一步展开。申请人在研究生期间一直从事倒向随机微分方程及其非线性期望方面的研究工作，并取得了一些较好的成果。工作后开始学习、研究分数维布朗运动，并开始得到一些结果。项目预期得到一两个有实际应用背景的国际前沿理论成果并将其应用于解释、验证金融现象。

中文关键词： Choquet-估价；g-估价；倒向随机微分方程；分数维布朗运动；拟期望

英文摘要：

英文关键词： Choquet-evaluation；g-evaluation；BSDE；fractional Brownian Motion；quasi-expectation