随机最优控制理论在委托代理问题中的应用

项目名称： 随机最优控制理论在委托代理问题中的应用

项目编号： No.11401091

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2014

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 魏庆萌

作者单位： 东北师范大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 该项目以随机控制理论为基础，深入研究Knightian模糊环境下的连续时间委托代理模型。以倒向随机微分方程理论为核心，从动态规划方法和最大值原理两个角度全面研究最优合约问题。一方面，动态规划原理可以建立委托代理优化问题与相应偏微分方程之间的关系，通过偏微分方程进一步研究最优合约的性质；另一方面，最大值原理可以直观刻画最优行动和最优合约，得到最优行动和最优合约应满足的必要条件，进一步研究其充分性，即检验定理。最后把所得结论付诸于实践，应用于实际委托代理模型（如保险模型、公司金融模型等），同时加强与国际国内金融界合作，得到一批国际前沿、国内领先的金融数学领域的应用基础理论成果。本项目的研究旨在发展委托代理理论，综合了倒向随机微分方程、金融数学、随机控制等学科，是一个国际前沿的研究课题。

中文关键词： 倒向随机微分方程；随机最优控制；最大值原理；最优合约；

英文摘要： Based on the stochastic control theory, the project studies continuous-time principal-agent model in continuous-time under Knightian ambiguity deeply. Combining with the theory of backward stochastic differential equation, we shall study the optimal contr

英文关键词： BSDE；stochastic optimal control；maximum principle；optimal contract；