随机波动率模型的统计推断及数值解

项目名称： 随机波动率模型的统计推断及数值解

项目编号： No.11626210

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2016

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 陈颖瑜

作者单位： 浙江大学城市学院

项目金额： 3万元

中文摘要： 主要研究随机采样下的随机微分方程数值解以及微结构噪声下随机波动率模型的非参数估计。内容包括：（1）在随机采样下多维随机微分方程数值解的渐近误差，将等距采样下的相关结果推广到随机采样情形，并设计在所研究的随机采样框架下渐近标准差最小的采样方案；（2）研究存在微结构噪声或价格跳跃情况下随机波动率模型波动率过程积分波动率的非参数估计，证明估计量的渐近性质，模拟分析估计量估计效果。本项目的研究，将会探索出一些新的估计思想和极限理论手段，将为相关随机过程的极限理论和统计推断提供新的有效方法

中文关键词： 极限理论；随机波动率模型；跳；非参数估计；变量选择

英文摘要： The project is mainly concentrated on the numeric methods for SDEs with stochastic evaluation times and the nonparametric estimation of the stochastic volatility models. The project mainly contains the following three parts. The first part is to consider

英文关键词： limit theorem；stochastic volatility；jump；nonparametric estimation；variable selection