A generic method for inferring a dynamical hidden Markov model from a time series is proposed. Under reasonable hypothesis, the model is updated in constant time whenever a new measurement arrives.


翻译:提出了从时间序列中推断动态隐藏的马尔科夫模型的通用方法,在合理的假设下,当新的测量到达时,该模型将随时更新。

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隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)是统计模型,它用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数。然后利用这些参数来作进一步的分析,例如模式识别。 其是在被建模的系统被认为是一个马尔可夫过程与未观测到的(隐藏的)的状态的统计马尔可夫模型。
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