In this paper, we consider a generic scheme that allows building weighted versions of various quantile estimators, such as traditional quantile estimators based on linear interpolation of two order statistics, the Harrell-Davis quantile estimator and its trimmed modification. The obtained weighted quantile estimators are especially useful in the problem of estimating a distribution at the tail of a time series using quantile exponential smoothing. The presented approach can also be applied to other problems, such as quantile estimation of weighted mixture distributions.


翻译:在本文中,我们考虑一种通用方案,允许构建各种分位数估计器的加权版本,例如基于两个有序统计量的线性插值的传统分位数估计器,Harrell-Davis分位数估计器及其修剪修改。得到的加权分位数估计器在使用分位数指数平滑法估计时间序列尾部的分布方面尤其有用。所述方法还可应用于其他问题,例如加权混合分布的分位数估计。

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