一类有限混合半参数时间序列模型的研究

项目名称： 一类有限混合半参数时间序列模型的研究

项目编号： No.10901041

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 金曙松

作者单位： 复旦大学

项目金额： 16万元

中文摘要： 有限混合半参数时间序列模型是指在时间序列模型中包含一个参数模型部分和一个随机出现的半参数模型部分，这个部分出现与否的概率结构服从一个多项分布。这种模型一方面继承了传统半参数模型的优点，又克服了它们难以捕捉爆发(burst)事件的弱点。本项目着重关注该类模型的建模及有关的统计推断问题。 我们拟采用EM算法框架结合现有的伪似然方法，对参数模型的各个参数进行估计；结合样条、局部多项式、核估计等方法，对非参数函数进行光滑；利用EM算法估计有限混合部分发生的概率。另一方面，我们将讨论这些估计的大样本性质，包括估计的相合性和渐近正态性等，从而可以构造各参数和预报值的置信区间。我们将根据残差平方和以及预报区间的宽度，把我们的模型与传统的半参数模型作比较，评判模型的优劣。最后我们将把这些模型推广到整数值时间序列模型中。

中文关键词： 混合；半参数；小波；期权；VaR

英文摘要：

英文关键词： mixiture；semiparametric；wavelet；option；VaR