相依风险模型的破产及优化分红问题的研究

项目名称： 相依风险模型的破产及优化分红问题的研究

项目编号： No.11126114

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 王春伟

作者单位： 河南科技大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 本项目拟利用随机过程、随机分析和随机控制理论充分研究相依投资风险模型的破产及优化分红问题，属于随机过程理论与金融保险应用的交叉研究。我们首先通过HJB方程、逆变分不等式研究包含利率和折现等随机经济因素的保险风险模型的破产及分红问题。其次，我们还将利用随机过程以及随机分析理论对索赔额与索赔计数过程相依，以及利息及折现与索赔相互依的情形进行了比较深入的研究。最后，我们会利用随机控制理论对上述几种模型下的优化分红问题展开讨论。该项目研究的问题是金融和风险理论的最新课题，是随机过程、随机分析理论、随机控制和数理金融的交叉研究，它不仅极大丰富该领域的研究内容，更为保险公司吸引更多投保者以及有效进行风险投资有着指导意义，同时也将促进随机最优控制、数理金融和精算等领域的发展。

中文关键词： 粘性解；破产概率；利率；破产；最优分红

英文摘要：

英文关键词： Viscosity solutions；ruin probability；interest rates；ruin；optimal dividend payment