Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究

项目名称： Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究

项目编号： No.71171139

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学与工程

项目作者： 刘乐平

作者单位： 天津财经大学

项目金额： 42万元

中文摘要： 本项目结合我国非寿险业监管的实际特点，以即将实施的Solvency II监管框架为背景，从全面风险管理的视角，以现代精算风险理论为基础，综合随机控制、广义线性模型、多重假设检验以及贝叶斯经济计量学等理论的最新发展，分别对准备金风险的度量方法和控制过程进行研究。在准备金风险度量方法方面：利用个体风险模型和聚合风险模型理论，对准备金理赔过程的不确定性进行风险整合；考虑贴现因素，构建基于随机参数的风险损失模型，利用精算风险理论和随机控制理论研究准备金风险区间的确定方法及其随机模拟算法。在准备金风险控制过程方面：利用多重假设检验和贝叶斯经济计量学理论，构建基于错误发现率（FDR）的自适用风险控制过程，研究准备金模型的设定风险，讨论准备金模型的选择标准；最后，依据以上准备金风险的度量方法和控制过程，研究激励相容条件下准备金风险度量指标对保险公司偿付能力的影响。

中文关键词： 最优估计；风险边际；准备金风险；错误发现率；重抽样

英文摘要：

英文关键词： Best Estimate；Risk Margin；Reserving Risk；FDR；Bootstrap