In a context of a continuous digitalisation of processes, organisations must deal with the challenge of detecting anomalies that can reveal suspicious activities upon an increasing volume of data. To pursue this goal, audit engagements are carried out regularly, and internal auditors and purchase specialists are constantly looking for new methods to automate these processes. This work proposes a methodology to prioritise the investigation of the cases detected in two large purchase datasets from real data. The goal is to contribute to the effectiveness of the companies' control efforts and to increase the performance of carrying out such tasks. A comprehensive Exploratory Data Analysis is carried out before using unsupervised Machine Learning techniques addressed to detect anomalies. A univariate approach has been applied through the z-Score index and the DBSCAN algorithm, while a multivariate analysis is implemented with the k-Means and Isolation Forest algorithms, and the Silhouette index, resulting in each method having a transaction candidates' proposal to be reviewed. An ensemble prioritisation of the candidates is provided jointly with a proposal of explicability methods (LIME, Shapley, SHAP) to help the company specialists in their understanding.


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机器学习(Machine Learning)是一个研究计算学习方法的国际论坛。该杂志发表文章,报告广泛的学习方法应用于各种学习问题的实质性结果。该杂志的特色论文描述研究的问题和方法,应用研究和研究方法的问题。有关学习问题或方法的论文通过实证研究、理论分析或与心理现象的比较提供了坚实的支持。应用论文展示了如何应用学习方法来解决重要的应用问题。研究方法论文改进了机器学习的研究方法。所有的论文都以其他研究人员可以验证或复制的方式描述了支持证据。论文还详细说明了学习的组成部分,并讨论了关于知识表示和性能任务的假设。 官网地址:http://dblp.uni-trier.de/db/journals/ml/
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