In this paper, we address the problem of estimating a covariance matrix of a multivariate Gaussian distribution, relative to a Stein loss function, from a decision theoretic point of view. We investigate the case where the covariance matrix is invertible and the case when it is non--invertible in a unified approach.


翻译:在本文中,我们从决定理论角度出发,处理从决定理论角度估计多变量高斯分布相对于斯坦损失函数的共变矩阵的问题。 我们调查共变矩阵不可倒置和统一方法不可倒置的情况。

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