截面相依数据的建模、理论及应用

项目名称： 截面相依数据的建模、理论及应用

项目编号： No.71371118

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 管理科学

项目作者： 艾春荣

作者单位： 中国人民大学

项目金额： 57.5万元

中文摘要： 截面相依数据在经济管理领域十分普遍。处理截面相依的常用办法是构造一空间项，即所有其他因变量的加权的和,其中权重是从个体之间的距离任意构造的，距离本身也是任意构造的。本项目的目标是对权重建模。我们首先讨论截面相依是稀疏的情形，在此情形下，变量选择法不要求对权重建模。其次，在截面相依不是稀疏但距离度量已知的情况下，我们以权重是距离的未知函数来建模。接下来，在距离度量未知但替代变量存在的情况下，我们以权重是替代变量的未知函数的方式建模。最后，我们讨论用指数的办法对第三种模型降维。 在所有模型中，我们应用工具变量法、级数逼近法等估计模型参数，包刮未知函数，确定估计值的大样本性质。同样的思路也用于对误差项的空间建模。最后，所建模型应用于分析中国的股票和房地产价格数据。

中文关键词： 截面相依；面板数据；部分线性；随机效应；固定效应

英文摘要： Cross sectional dependence is common in economics and business. A widely used approach to deal with this dependence is to construct a spatial term that is a weighted sum of all other dependent variables. The weights are constructed arbitrarily from the di

英文关键词： cross-sectional dependence；panel data；partial linear；random effect；fixed effect