项目名称: 时滞随机系统的最优控制问题及其应用

项目编号: No.11126214

项目类型: 专项基金项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 金属学与金属工艺

项目作者: 陈丽

作者单位: 中国矿业大学(北京)

项目金额: 3万元

中文摘要: 在理论方面,本项目研究带状态和控制时滞的正倒向随机系统的最优控制问题。申请者拟以经典的随机控制理论为基础,以倒向随机微分方程及新型的超前倒向随机微分方程为工具,给出寻找最优控制的新方法,得到与经典非时滞系统不同的最优控制满足的条件及动态规划原理。研究由最大值原理衍生出的新型的正倒向随机微分方程(正向为随机微分延迟方程,倒向为超前随机微分方程)及与动态规划原理相应的无穷维的HJB方程。这些结果的获得将推动时滞随机系统控制理论及正倒向方程理论的发展,并为金融、经济中一些实际问题的研究奠定理论基础。 在应用方面,本项目拟运用所得的理论结果研究递归效用、最优投资组合与消费选择、均值-方差投资组合选择及广告模型中的时滞效用等经济、金融中的优化问题,并研究时滞对决策的影响,为相应的实务分析提供有价值的参考。

中文关键词: 随机最优控制;时滞系统;正倒向随机微分方程;最大值原理;动态规划原理

英文摘要:

英文关键词: stochastic optimal control;delayed system;forward-backward SDE;maximum principle;dynamic programming principle

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

Kyoto大学Toshiyuki:快速复杂控制系统的实时优化,133页ppt
专知会员服务
29+阅读 · 2021年9月14日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
76+阅读 · 2021年7月23日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年4月12日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
32+阅读 · 2020年11月26日
【哈佛经典书】概率论与随机过程及其应用,382页pdf
专知会员服务
58+阅读 · 2020年11月14日
专知会员服务
84+阅读 · 2020年8月2日
【2022新书】强化学习工业应用
专知
14+阅读 · 2022年2月3日
定位理论5大坑,你踩过几个?
人人都是产品经理
1+阅读 · 2022年1月27日
约束进化算法及其应用研究综述
专知
0+阅读 · 2021年4月12日
从模型到应用,一文读懂因子分解机
AI100
10+阅读 · 2019年9月6日
ICLR 2019论文解读:深度学习应用于复杂系统控制
机器之心
11+阅读 · 2019年1月10日
基于数据的分布式鲁棒优化算法及其应用【附PPT与视频资料】
人工智能前沿讲习班
25+阅读 · 2018年12月13日
贝叶斯机器学习前沿进展
机器学习研究会
20+阅读 · 2018年1月21日
【无人机】无人机的自主与智能控制
产业智能官
42+阅读 · 2017年11月27日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Arxiv
19+阅读 · 2018年6月27日
Arxiv
11+阅读 · 2018年4月25日
小贴士
相关VIP内容
Kyoto大学Toshiyuki:快速复杂控制系统的实时优化,133页ppt
专知会员服务
29+阅读 · 2021年9月14日
逆优化: 理论与应用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年9月13日
专知会员服务
76+阅读 · 2021年7月23日
专知会员服务
40+阅读 · 2021年5月24日
专知会员服务
29+阅读 · 2021年4月12日
专知会员服务
24+阅读 · 2021年4月2日
专知会员服务
32+阅读 · 2020年11月26日
【哈佛经典书】概率论与随机过程及其应用,382页pdf
专知会员服务
58+阅读 · 2020年11月14日
专知会员服务
84+阅读 · 2020年8月2日
相关资讯
【2022新书】强化学习工业应用
专知
14+阅读 · 2022年2月3日
定位理论5大坑,你踩过几个?
人人都是产品经理
1+阅读 · 2022年1月27日
约束进化算法及其应用研究综述
专知
0+阅读 · 2021年4月12日
从模型到应用,一文读懂因子分解机
AI100
10+阅读 · 2019年9月6日
ICLR 2019论文解读:深度学习应用于复杂系统控制
机器之心
11+阅读 · 2019年1月10日
基于数据的分布式鲁棒优化算法及其应用【附PPT与视频资料】
人工智能前沿讲习班
25+阅读 · 2018年12月13日
贝叶斯机器学习前沿进展
机器学习研究会
20+阅读 · 2018年1月21日
【无人机】无人机的自主与智能控制
产业智能官
42+阅读 · 2017年11月27日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Arxiv
19+阅读 · 2018年6月27日
Arxiv
11+阅读 · 2018年4月25日
微信扫码咨询专知VIP会员