基于空间位置的金融市场时空关联及动力学研究

项目名称： 基于空间位置的金融市场时空关联及动力学研究

项目编号： No.11175079

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 邱天

作者单位： 南昌航空大学

项目金额： 52万元

中文摘要： 过去研究金融动力学时空关联未考虑个股空间位置。本项目指出，空间位置影响着公司发展，从而影响股价动力学演化。因此，我们拟引入个股空间位置到金融市场，运用统计物理学方法，探讨空间位置对在金融多体系统相互作用下所涌现的宏观体系的普适性运动规律、结构特征和相变等的影响。一方面从实际数据出发，重构时空关联函数，研究其时间局域和非局域动力学，揭示市场板块、群落和网络结构稳定性等特征，进一步探讨金融大波动前后动力学、相变及在扰动下系统的抗攻击能力；另一方面通过金融建模从微观层面揭示市场相互作用机制。引入个股空间位置，重构时空关联函数，从实证和模型角度研究金融动力学是本项目的主要创新点，如何揭示相应的金融动力学标度率和临界性的普适规律、市场结构特征和金融危机的微观机制，是本项目要把握的关键问题。本项目研究不仅为金融理论提供了实验和理论依据，又可望推动和发展相关物理学理论，因而具有现实和科学的双重重要意义。

中文关键词： 统计物理；金融物理；空间位置；时空关联；

英文摘要：

英文关键词： Statistical physics；Econophysics；Spatial position；Time-spatial correlation；