正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系

项目名称： 正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系

项目编号： No.11201264

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2013

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 史敬涛

作者单位： 山东大学

项目金额： 22万元

中文摘要： 本项目研究正倒向随机系统的最优控制问题，噪声干扰源可以是布朗运动或者其与泊松随机测度的结合，系统状态或控制变量可以带有时滞，利用正倒向随机微分方程理论、超前倒向随机微分方程理论和控制论中的变分技术，深入研究最优控制的最大值原理，并应用粘性解理论探讨其与动态规划原理之间的关系。进一步寻求上述理论结果在金融消费投资优化等领域的应用，为投资者的消费投资决策提供有价值的参考依据。

中文关键词： 随机最优控制；正倒向随机微分方程；最大值原理；动态规划；粘性解

英文摘要： This project aims to research the optimal control problem for forward-backward stochastic systems, where the noisy disturbances could be Brownian motion or the combination of it with Poisson random measure, and the system states and/or the control variabl

英文关键词： Stochastic optimal control；Forward-backward stochastic differential equation；Maximum principle；Dynamic programming；viscosity solution