基于Agent建模的金融市场复杂系统交易机制涌现研究

项目名称： 基于Agent建模的金融市场复杂系统交易机制涌现研究

项目编号： No.60974088

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 自动化技术、计算机技术

项目作者： 周洪涛

作者单位： 华中科技大学

项目金额： 28万元

中文摘要： 人工金融市场已经成为金融系统复杂性研究领域富有意义的前沿性研究方向。近年来该领域出现了很大困难，存在两个缺陷：一是研究封闭式人工金融市场，投资者行为和交易机制简单脱离现实；二是采用完全理性"经济人"决策模式与实际金融市场不符。为克服上述缺陷，本项目从金融市场微观结构、市场引导交易机制和行为金融理论入手，运用Agent建模方法研究不同交易机制模式下开放式多资产人工金融市场决策模型和仿真试验，即Agent财富可变，具有有限理性决策模式和群体行为效应。通过设定不同市场结构、交易机制和学习策略下金融市场案例和评价指标，研究金融市场复杂系统交易机制涌现特性，为人工金融市场建模和金融策略制定提供科学指导。研究内容包括Agent模型构建一般性研究、开放式多资产人工金融市场决策模型与仿真试验平台、交易机制涌现研究等。本研究可以推广到其它金融模式下的金融复杂系统涌现研究，对一般金融复杂系统建模有借鉴意义。

中文关键词： 人工金融市场；基于Agent建模；连续双向拍卖；做市商；计算实验

英文摘要：

英文关键词： Artificial Finance Market；Modeling Based on Agent；Continuous Double Auction；Market-Makers；Computation Experiment