基于信息表示与传导机制的异质agent计算金融模型

项目名称： 基于信息表示与传导机制的异质agent计算金融模型

项目编号： No.71171010

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学

项目作者： 杨海军

作者单位： 北京航空航天大学

项目金额： 43万元

中文摘要： 基于agent的计算金融模型把金融市场看做是学习的、有限理性的agent交互组，信息表示和传导机制是计算金融的一个难点，多资产模拟金融市场是发展趋势，agent的动态异质性是关键。本项目以基于信息表示和传导机制的异质agent计算金融模型为题，抓住信息和行为相互影响的本质，细化金融市场信息表示和信息传导机制，解决人工金融市场中社会学习的形式化表示，构建异质agent的many-type多资产人工金融市场模拟系统。将金融经济学相关原理和行为金融理论相结合，一方面研究信息的分类表示及不同信息传导机制在异质agent间的作用，进而研究对金融市场资产定价的影响。另一方面，研究异质投资主体针对不同金融市场的差异性交易策略，在此基础上进行分析验证行为理论，度量系统复杂性，结合真实市场的有效数据为不同类型的真实金融市场建立模型，进一步解释金融市场数据的重要特性。

中文关键词： 计算金融；传导机制；人工金融市场；异质主体；

英文摘要：

英文关键词： computational finance；conduction mechanism；artificial financial market；heterogeneous agents；