求解非凸随机二阶锥优化问题的无导数方法研究与应用

项目名称： 求解非凸随机二阶锥优化问题的无导数方法研究与应用

项目编号： No.11626051

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2016

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 陈爽

作者单位： 大连大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 随机二阶锥优化问题在工程设计、机器人技术、分类技术、交通管理以及金融工程中都有广泛的应用，是数学规划领域的重要问题。本项目以随机优化、随机过程、二阶锥优化与非凸优化等理论为基础，研究求解非凸非光滑随机二阶锥优化问题的无导数随机近似（SA）算法及其应用。主要内容包括研究如何构造与二阶锥约束集合对应的几类重要函数，构造无导数SA算法并建立相应的算法收敛性和复杂性分析，并将所构造的算法应用于投资组合以及握力优化等实际应用领域。期望本项目对随机锥优化理论与数值方法的研究对该领域的发展起到积极的促进作用。

中文关键词： 二阶锥规划；随机近似方法；随机规划；；

英文摘要： The stochastic second order conic optimization has wide application in engineering design, robot technology, classification technique, traffic management and financial engineering. At present, it is an important topic in the optimization and operations re

英文关键词： second order cone programming；stochastic approximation method；stochastic programming；；