带马尔可夫参数更新跳跃风险模型的研究

项目名称： 带马尔可夫参数更新跳跃风险模型的研究

项目编号： No.11126253

项目类型： 专项基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 金属学与金属工艺

项目作者： 张振中

作者单位： 东华大学

项目金额： 3万元

中文摘要： 带马尔可夫参数跳跃扩散过程具有广阔的应用背景与高度的理论意义。本项目着重研究带马尔可夫参数更新跳跃风险模型的破产概率、贴现罚函数、红利策略以及一些相关分布。推导出其分别满足的积分微分方程组、边界条件及解的性质。探寻带马尔可夫参数更新跳跃对破产概率、贴现罚函数、红利策略的影响。

中文关键词： 马尔可夫链；平稳分布；最优停时；跳跃扩散；光滑粘性

英文摘要：

英文关键词： Markov Chains；Stationary distribution；Optimal stopping time；Jump-diffusions；Smooth pasting