基于计算实验方法的复杂演化金融系统建模、资产定价及风险管理研究

项目名称： 基于计算实验方法的复杂演化金融系统建模、资产定价及风险管理研究

项目编号： No.71131007

项目类型： 重点项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学

项目作者： 张维

作者单位： 天津大学

项目金额： 240万元

中文摘要： 金融系统本质上是由大量具有适应性、交互性的个体组成的复杂系统。金融市场规模的不断增大和金融风险事件的频发凸显出认识金融系统复杂演化规律、并提供相应风险管理手段的重要性。随着高性能计算设备和计算技术的迅猛发展，"计算实验"为获得这种科学认识提供了新途径。 本研究拟创新与发展金融系统中个体行为、信息网络结构等方面的计算实验建模原理与方法；构建基于高性能计算环境、可支持对包含大量适应性agent的金融系统建模的开放性计算实验金融平台；由此探索复杂金融系统中种群演化、复杂网络演化等特征及其对资产价格动态规律的影响，构建复杂演化金融系统资产定价新理论；进而遵循"情景-应对"思想，提出体系性风险管理新理论、新方法和新工具。本研究将丰富与深化人类对于金融系统复杂演化规律的科学认识，为"健康的金融创新"和风险管理提供扎实的科学思想和技术手段，推动计算实验金融学科国际前沿发展。

中文关键词： 复杂性；金融系统；计算实验；演化；交互

英文摘要：

英文关键词： Complexity；Financial System；Agent-based Modeling；Evolution；Interaction