无限维系统最优控制与数量金融若干问题研究

项目名称： 无限维系统最优控制与数量金融若干问题研究

项目编号： No.10971127

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 陈启宏

作者单位： 上海财经大学

项目金额： 26万元

中文摘要： 数量金融工程是在金融领域合理运用数量、工程和科学方法（包括数学建模、数值计算、仿真模拟等），创造性地解决相关金融问题的一门新兴学科。它与数学控制论有着密切的联系。数量金融模型中，状态系统往往是由随机微分方程或偏微分方程支配的无限维系统。因此，数量金融研究中许多问题常常归结为相应无限维系统的适定性、稳定性及其优化与控制。本项目将结合数量金融若干热点问题，开展非光滑分布参数系统、随机系统、时滞积分系统等无限维系统最优控制理论与应用研究。一些堪称漂亮的数学控制理论成果将被赋予金融工程应用价值。本项目的预期成果将丰富相关无限维系统的最优控制理论，并且有助于进行金融定量分析和数量金融创新，探求更为有效的金融风险控制与管理。

中文关键词： 无限维系统；最优控制；最优性条件；能控性；数量金融

英文摘要：

英文关键词： infinite-dimensional systems；optimal control；optimality conditions；controllability；quantitative finance