局部影响分析及其相关问题研究

项目名称： 局部影响分析及其相关问题研究

项目编号： No.11161053

项目类型： 地区科学基金项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 石磊

作者单位： 云南财经大学

项目金额： 45万元

中文摘要： 局部影响分析是近年来研究影响点和异常值识别的主要方法，它通过研究扰动模式对模型参数估计的最大变化，达到识别强影响点的目的。这一方法得到了广泛应用和发展，但仍然有许多问题有待于进一步研究。项目研究内容包括：（1）利用逐步局部影响分析的思想，研究具有相关结构数据模型中多个成片影响点和异常值的识别问题。主要集中在面板数据模型、非参数和半参数模型、GMM估计、金融计量模型。利用逐步识别的思想，解决这些模型中可能出现的Masking和Smearing效应。（2）系统研究局部影响分析中扰动模式选择问题。研究具有较强相关结构数据模型中扰动模式的选择问题，并与现有的扰动模式进行比较，以期获得一种合理实用的扰动模式选择准则。（3）基于局部影响分析思想和广义影响函数的概念，建立一种基于对数据联合扰动具有稳健性的估计理论，并与现有估计进行比较。项目研究对充实和发展局部影响分析具有重要的理论和现实意义。

中文关键词： 局部影响分析；具有相关结构数据；金融时间序列模型；扰动模式；稳健估计

英文摘要：

英文关键词： Local influence analysis；Correlated structural data；Financial time series model；Perturbation scheme；Robust estimation