动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究

项目名称： 动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究

项目编号： No.71171083

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 管理科学

项目作者： 汪冬华

作者单位： 华东理工大学

项目金额： 40万元

中文摘要： 按照BaselⅡ规定，商业银行理论上具有56个单元(56重)的操作风险，且多重操作风险间具有动态非线性相依特性，这使得银行多重操作风险集成度量与数值实现技术成为难题。本项目根据损失分布法的思想，在利用随机点过程描述具有时变参数和极值特性的操作风险损失过程的基础上，借助时变Copula 和点过程理论研究多重操作风险间的动态非线性相依性质，研究选择何种Copula函数描述损失频率以及损失强度的动态非线性相依结构，结合半参数方法提高时变Copula参数估计技术的稳定性，将吉布斯和ARMS 抽样技术、贝叶斯方法与时变Copula情景生产技术相结合应用到MCMC 方法中，提高相依条件下的不同单元操作风险损失情景生成效率，给出银行多重操作风险集成度量方法及发展相应的数值实现技术，并对我国商业银行主要操作风险损失进行集成度量，为我国银行操作风险的防范与监管以及经济资本配置优化决策提供理论依据和适用方法。

中文关键词： 操作风险；点过程；Copula；集成度量；数值实验技术

英文摘要：

英文关键词： Operational risk；Point process；Copula；Integrated measurement；Numerical experiment technology