基于马尔可夫机制转换的非线性协整回归模型研究

项目名称： 基于马尔可夫机制转换的非线性协整回归模型研究

项目编号： No.70901013

项目类型： 青年科学基金项目

立项/批准年度： 2010

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 杨政

作者单位： 电子科技大学

项目金额： 17.2万元

中文摘要： 金融或经济系统中非平稳时间序列变量容易受各种潜在因素的影响，导致协整关系发生非线性变化。马尔可夫协整回归模型可以刻画由马尔可夫链的转移概率决定的转换机制所形成的非线性协整关系。本项目基于国内外研究现状，以随机过程、时间序列和计量经济学理论为基础，以优化算法、吉布斯抽样和蒙特卡罗模拟等方法为工具，从协整关系已知和未知两个角度提出"先检验后估计"和"先估计后检验"两种建模策略，深入研究马尔可夫协整回归模型的参数估计方法、假设检验理论及其应用等问题。对于误差序列满足AR自相关或GARCH异方差的马尔可夫协整回归模型，提出基于非线性最小二乘和MCMC的参数估计方法并研究基于SupLM和GH-ADF方法的假设检验理论。研究目的是建立马尔可夫协整回归模型的估计方法和检验理论，从而丰富和发展现有非线性协整分析的理论和方法，以期研究成果能为金融和经济等科学领域的时间序列建模提供重要的理论基础和方法参考。

中文关键词： 协整；马尔科夫机制转换；参数估计；假设检验；蒙特卡罗模拟

英文摘要：

英文关键词： Cointegration；Markov regime-switching；parameter estimation；hypothesis test；Monte Carlo