保险风险理论中的随机最优控制问题

项目名称： 保险风险理论中的随机最优控制问题

项目编号： No.11171164

项目类型： 面上项目

立项/批准年度： 2012

项目学科： 数理科学和化学

项目作者： 郭军义

作者单位： 南开大学

项目金额： 52万元

中文摘要： 本项目拟利用随机过程和随机控制理论并把博弈论，行为金融以及保险监管等应用到保险与金融风险理论中。通过HJB方程，拟变分不等式，Pareto最优等理论解决风险理论中最优投资策略，监管下带交易费用和再保险的最优分红策略，互惠最优再保险策略以及半马氏过程风险模型下的最优问题。该项目研究的问题都是金融和风险理论中的最新课题，是随机过程理论、保险风险理论，随机控制理论以及金融投资等领域的交叉研究。它不仅极大地丰富了金融和保险数学领域的研究内容，同时也将促进应用随机过程、随机最优控制，博弈和行为金融等其他理论的发展。项目通过对相应风险理论中随机过程的深入研究，得到上述不同准则和模型下的最优分红、投资和再保险策略。

中文关键词： 随机控制；最优投资和再保险；最优分红；分数布朗运动；年金

英文摘要：

英文关键词： Stochastic control；optimal investment and reinsurance；optimal dividend；fractional Brownian motion；pension